@thesis{thesis,
		author={Rahayu  Ayuda Puji},
		title ={APLIKASI MODEL PENILAIAN DERIVATIF DALAM MENGESTIMASI HARGA HANG SENG INDEX FUTURES},
		year={2016},
		url={https://eprints.umm.ac.id/34193/},
		abstract={Keyword : Hang Seng Index Futures, Lindung Nilai, Model Penilaian Derivatif

Berinvestasi di Hang Seng Index Futures merupakan langkah investasi untuk melakukan lindung nilai terhadap suatu aset yang dimilikinya. Faktor - faktor dan risiko ketidakpastian dalam berinvestasilan yang membuat para investor tersebut melakukan lindung nilai di pasar berjangka. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui dan menganalisis model penilaian derivatif yang digunakan dalam mengestimasi harga Hang Seng Index Futures.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa model penilaian derivatif secara signifikan dapat digunakan untuk mengestimasi harga Hang Seng Index Futures. Hal itu diketahui karena harga teoritis dan harga pasar memiliki hubungan yang searah, sehingga model penilaian bisa secara signifikan dapat digunakan untuk mngestimasi Hang Seng Index Futures. Selain itu penelitian ini juga bisa digunakan oleh para investor sebagai bahan masukan untuk proses pengambilan suatu keputusan dan bagi peneliti selanjutnya,penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian, pertimbangan, dan pengembangan kearah yang lebih baik bagi penelitian selanjutnya.}
		}