@thesis{thesis,
		author={Sellina  Mitha},
		title ={Analisis Value at Risk dengan Metode Simulasi Historis dan Monte Carlo pada Saham Sub Sektor Bank},
		year={2021},
		url={http://eprints.upj.ac.id/id/eprint/1696/},
		abstract={Risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Karena itu, ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk bisa memprediksi maupun mengatasi risiko. Di dalam dunia bisnis, terdapat risiko saat berinvestasi. Maka agar para investor dapat mengantisipasi risiko tersebut, Value at Risk (VaR) dapat digunakan sebagai alat ukur. Dalam penelitian ini VaR digunakan untuk menganalisis harga penutupan saham sub sektor bank dengan likuiditas yang tertinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, dan mengukur risikonya dengan menggunakan dua dari tiga metode VaR, yaitu Simulasi Historis dan Simulasi Monte Carlo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nilai VaR saham BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, dan BMRI dengan metode simulasi Historis adalah 1,86%, 4%, 2,72%, 3,51%, dan 2,82%. Sedangkan nilai VaR saham BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, dan BMRI dengan metode simulasi Monte Carlo adalah 47,93%, 46,79%, 47,35%, 45,64%, dan 48,09%.}
		}