@thesis{thesis,
		author={Zaenuddin Syahid  Fendy},
		title ={PENGARUH MONDAY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PADA
PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2006 – 2009},
		year={2011},
		url={http://eprints.upnyk.ac.id/11385/},
		abstract={Ada anomali musiman di pasar keuangan yang disebut Monday Effect,
yang terjadi ketika ada Return pasar saham secara signifikan negatif pada hari
Senin. kehadiran anomali ini melanggar bentuk efisiensi pasar lemah karena
return saham tidak acak, tetapi dapat diprediksi berdasarkan efek kalender
tertentu.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh hari
perdagangan dan Monday Effect di Bursa Efek Indonesia. Sampel dipilih dengan
menggunakan purposive sampling. Sampel terdiri dari 6 perusahaan
telekomunikasi yang listing di BEI selama periode 2006 ? 2009.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi Monday effect dan week four
effect. Tetapi penelitian ini tidak membuktikan adanya pengaruh hari jum?at
minggu sebelumnya terhadap Monday effect.
Kata kunci : return, Monday effect, week four effect.}
		}