@thesis{thesis,
		author={Safira  Tania},
		title ={Uji komparasi abnormal return, trading
volume, trading frequency, dan bidask spread sebelum dan sesudah peristiwa share split (studi pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2008 – 2015)},
		year={2016},
		url={http://kc.umn.ac.id/78/},
		abstract={Penelitian ini merupakan penelitian event study yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan abnormal return, trading volume, trading frequency dan bid-ask spread sebelum dan sesudah peristiwa share split. Objek dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang melakukan aksi korporasi share split up dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 ? 2015.
Sampel sebanyak 30 perusahaan dipilih menggunakan purposive sampling. Kriteria yang diambil adalah perusahaan tidak melakukan aksi korporasi right issue, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), pembagian dividen berupa saham dan
saham bonus di tahun terjadinya share split. Periode jendela (event window) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 hari yang terdiri atas 15 hari sebelum dan 15
hari setelah share split. Teknik analisis data dimulai dengan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan melakukan transformasi untuk data yang tidak terdistribusi normal. Kemudian melakukan uji hipotesis menggunakan uji paired
t-test untuk membandingkan perbedaan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa share split. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel trading volume activity dan
trading frequency ditemukan adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa share split. Sedangkan, variabel abnormal return dan bid-ask spread tidak
ditemukan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa share split.}
		}