@thesis{thesis,
		author={ },
		title ={Penentuan Nilai Eksak dari Harga Opsi Tipe Eropa 
dengan Menggunakan Model Black-Scholes},
		year={2011},
		url={http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6394/},
		abstract={Setelah diperoleh volatilitas harga saham, kemudian dihitung nilai eksak dari
harga call option dan put option dengan menggunakan model Black-Scholes dan
diperoleh harga fair untuk call option yaitu sebesar $3.4940, pada keadaan ini penjual
dan pembeli call option mencapai titik impas. Untuk put option yaitu sebesar
$0.0329, pada keadaan ini dinamakan Out of the Money dimana put option bernilai
nol dan tidak akan dieksekusi. Selanjutnya simulasi model Black-Scholes dalam
penentuan nilai eksak dari harga call option dan put option. Hasil simulasi
menyimpulkan bahwa semakin lama waktu yang tersisa hingga jatuh tempo maka
semakin tinggi harga opsi.}
		}