@thesis{thesis,
		author={SIDIK  MUHAMMAD FAJAR},
		title ={ANALISIS PERBANDINGAN VOLUME 
PERDAGANGAN SAHAM
DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM
DAN SEDUDAH PENGUMUMAN BUYBACK SAHAM 
(Studi pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2017-2021)},
		year={2023},
		url={http://repositori.unsil.ac.id/10004/},
		abstract={Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan volume perdagangan 
saham dan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman buyback saham. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Lq45 yang 
melakukan buyback saham antara tahun 2017-2021. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Volume Perdagangan Saham (TVA),dan Abnormal 
Return (AR). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui laporan keuangan yang telah 
dipublikasikan oleh perusahaan melalui website resmi perusahaan dan website 
bursa efek indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 
Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Volume 
Perdagangan Saham mengalami perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah 
pengumuman buyback saham antara tahun 2017-2021. (2) Abnormal Return tidak 
mengalami perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman buyback 
saham antara tahun 2017-2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa
pengumuman buyback saham memiliki kandungan peristiwa bagi investor pasar 
modal. Kandungan informasi yang ada dapat dianalisis secara berbeda oleh setiap 
individu investor.
Kata Kunci: Volume Perdagangan Saham (TVA), Abnormal Return (AR), Buyback
Saham}
		}