@thesis{thesis,
		author={Oktavidelia  Shania},
		title ={Analisis Fama And French Three Factor Model Terhadap Excess Return (Studi Pada Indeks Kompas100 Periode Februari 2017 – Desember 2019)},
		year={2021},
		url={http://repository.ibs.ac.id/3979/},
		abstract={Penelitian ini dilakukan untuk menguji Three Factor Model Fama and French terhadap excess return saham perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas100. Faktor-faktor dalam model Fama-French Three Factor yaitu premi risiko, firm size, dan book-to-market equity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi data panel. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan observasi dalam penelitian ini sebanyak 72 yang terdiri dari 6 portofolio selama tahun 2017-2019.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel premi risiko, firm size, dan book-to-market berpengaruh terhadap variabel excess return. Secara parsial premi risiko menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap excess return, firm size menunjukkan hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan, dan book-to-market memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap excess return.
Kata Kunci: Premi Risiko, Firm Size, Book-to-Market Ratio, Excess Return}
		}