@thesis{thesis,
		author={Fadhilah  Intan},
		title ={Dana Pensiun Iuran Pasti Dengan Pendapatan Deterministik
Dan Risiko Kematian Menggunakan Multi-Period Mean-Varian},
		year={2018},
		url={http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9855/},
		abstract={Secara mendasar, program dana pensiun dibagi menjadi dua macam, yaitu
program dana pensiun manfaat pasti dan program dana pensiun iuran
pasti. Berbeda dengan program dana pensiun manfaat pasti, program
dana pensiun iuran pasti membutuhkan pengawasan yang lebih terhadap
manajemennya. Manajemen pengalokasian aset adalah salah satu permasalahan
yang harus diwaspadai karena berhubungan dengan risiko yang
ditanggung oleh anggota dana pensiun. Pengalokasian aset dalam penelitian
ini difokuskan pada pendapatan deterministik dan risiko kematian. Model
yang digunakan dalam permasalahan adalah model multi-period meanvarian.
Hasil analitik untuk strategi investasi efisien dan batasan efisien
diperoleh dengan menggunakan metode pengali Lagrange, transformasi
variabel state dan kontrol optimal stokastik. Simulasi numerik disajikan
untuk mengilustrasikan hasil analisis. Pada simulasi dimana prosentase
iuran (ck) dan intensitas kematian ((s)) lebih besar 0 menunjukkan bahwa
semakin besar prosentase iuran yang diberikan, semakin besar ekspektasi
dari kekayaan dana pensiun dan risiko yang ditanggung, sedangkan ketika
intensitas kematian semakin tinggi, ekspektasi dari kekayaan yang didapatkan
semakin rendah dengan risiko yang semakin tinggi. Pada simulasi dimana
ck = 0 dan (s) > 0 diperoleh bahwa semakin besar intensitas kematian,
ekspektasi kekayaan terakhir dan risiko yang ditanggung semakin
kecil. Pada simulasi dimana (s) = 0 dan ck > 0 diperoleh semakin besar
prosentase iuran, semakin besar pula ekspektasi kekayaan terakhir dan
risiko yang ditanggung. Pada keseluruhan simulasi menunjukkan bahwa semakin
besar prosentase iuran maupun intensitas kematian, semakin besar
pula jumlahan yang diinvestasikan untuk aset ke}
		}