@thesis{thesis,
		author={TIA  Herlina},
		title ={Penentuan Harga Opsi Barrier Tipe Eropa Menggunakan Model Black-Scholes},
		year={2021},
		url={http://repository.unsoed.ac.id/12424/},
		abstract={Opsi barrier merupakan opsi eksotik yang payoff saat jatuh temponya bergantung pada pergerakan harga aset ketika mencapai harga barrier yang telah ditentukan. Opsi barrier menawarkan harga premi yang lebih murah di bandingkan dengan opsi standar. Penelitian ini membahas tentang penentuan harga opsi barrier  tipe Eropa menggunakan model Black-Scholes. Penelitian ini diawali dengan menurunkan model Black-Scholes mengunakan distribusi lognormal untuk memperoleh persamaan yang digunakan untuk mencari harga opsi call. Persamaan yang telah diperoleh akan diaplikasikan pada data harga penutupan saham Honda Motor Co., Ltd. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model Black-Scholes untuk menghitung harga opsi call barrier down-and-in dan opsi call barrier down-and-out dengan tiga nilai barrier yang berbeda, memperoleh hasil semakin besar harga strike price maka akan semakin kecil atau menurun harga opsinya, kemudian semakin kecil nilai barrier maka harga opsi call barrier down-and-out akan semakin mendekati harga opsi call-nya.}
		}