@thesis{thesis,
		author={SALISYA  Salisya},
		title ={Penentuan Model Black-Scholes Harga Opsi Call Tipe Eropa dengan Persamaan Diferensial Parsial},
		year={2021},
		url={http://repository.unsoed.ac.id/12475/},
		abstract={Penurunan model Black-Scholes dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti model binomial maupun persamaan diferensial parsial. Penelitian ini membahas penurunan rumus opsi call tipe Eropa dengan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes dan simulasi pada harga saham SCHW. Metode yang digunakan dalam penurunannya adalah dengan mentransformasikan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes ke persamaan difusi. Selanjutnya, solusi analitik persamaan difusi diselesaikan menggunakan transformasi Fourier. Pada hasil simulasi didapat harga opsi call 8,844, 6, 785, 5,861, 5,222, 4,628, 4,360, dan -2,771.}
		}