@thesis{thesis,
		author={Hidayat  Rahmat},
		title ={Analisis Januari Effect pada Indeks Saham LQ-45 di
Bursa Efek Indonesia (BEI)},
		year={2018},
		url={http://repository.wiraraja.ac.id/1185/},
		abstract={January effect adalah salah satu anomali musiman yang dapat terjadi di
pasar modal. January effect adalah suatu kondisi dimana pada bulan Januari harga
saham cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya. Terjadinya
january effect diduga karena adanya peningkatan pembelian oleh para investor
yang telah melakukan penjualan saham yang merugi pada bulan desember untuk
mengurangi beban pajak.
Sampel penelitian ini adalah harga saham perusahaan yang terdaftar di BEI
pada tahun 2014-2017, Data yang di gunakan adalah Data Sekunder dengan
mengambil di www.idx.co.id dengan metode purposive sampling yaitu berjumlah
27 perusahaan dengan menggunakan teknik analisis data uji homogenitas dan one
way anova (ANOVA).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka levene statistic sebesar 0,096
dengan p-value (sig) sebesar 1,000. Karena 0,096?0,05 maka dapat disimpulkan
data yang di uji memiliki varian yang sama (homogen) atau dengan kata lain H0
diterima. Sedangkan Hasil Uji One Way ANOVA menunjukkan Fhitung sebesar
0,049 dengan nilai p-value (sig) sebesar 1,000, karena nilai signifikasinya lebih
besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan dari hasil uji one way anova menyatakan
hipotesis yang diajukan H0 ditolak, dan hasil One way anova Descriptives jumlah
pengamatan (N) adalah 1.296, vareabel harga saham menunjukkan pada bulan
Januari sebesar 9583.35 dengan Confidence Interval for Mean 95% Lower Bound
sebesar 7248.63 dan Upper Bound sebesar 11918.07 dengan Standar deviasi
sebesar 13332.55. dapat disimpulkan tidak terjadi Januari effect terhadap harga
saham di indeks saham LQ45 atau dengan kata hipotesis yang di ajukan ditolak.
Kata kunci : Januari Effect, Saham LQ-45.}
		}