REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PENGUMUMAN KABINET INDONESIA MAJU 23 OKTOBER 2019 PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SRI-KEHATI DI BURSA EFEK INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah
Author
YULIANTY TURNIP, SILVIANA DEWI
Puryandani, Siti, Dr. E.
Puryandani, Siti, Dr. E.
Subject
HG Finance
Datestamp
2021-04-26 06:49:38
Abstract :
Reaksi pasar modal dapat tercermin melalui informasi dari suatu peristiwa politik yang sedang terjadi. Informasi tersebut akan mempengaruhi reaksi pasar jika kandungan informasi cukup relevan sehingga investor akan melakukan keputusan investasi dengan cepat dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity yang signifikan sebelum dan setelah pengumuman kabinet Indonesia maju. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI periode Mei 2019 – Oktober 2019. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria jumlah sampel yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 21 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah uji paired sample t test dan uji Wilcoxon signed rank test dengan periode pengamatan (event window) 4 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman kabinet Indonesia maju. Sedangkan untuk variabel abnormal return tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah pengumuman kabinet Indonesia maju.
Reaksi pasar modal dapat tercermin melalui informasi dari suatu peristiwa politik yang sedang terjadi. Informasi tersebut akan mempengaruhi reaksi pasar jika kandungan informasi cukup relevan sehingga investor akan melakukan keputusan investasi dengan cepat dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity yang signifikan sebelum dan setelah pengumuman kabinet Indonesia maju. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI periode Mei 2019 – Oktober 2019. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria jumlah sampel yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 21 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah uji paired sample t test dan uji Wilcoxon signed rank test dengan periode pengamatan (event window) 4 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman kabinet Indonesia maju. Sedangkan untuk variabel abnormal return tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah pengumuman kabinet Indonesia maju.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
