Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh guncangan internal dan eksternal (internal and external shock) terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2013.
Guncangan internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Loan to Deposit Ratio sedangakan guncangan eksternal yang digunakan Produk Domestik Bruto, BI rate dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Obyek dalam penelitian ini adalah Bank-bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk kedalam 10 kategori bank yang mempunyai asset terbesar berturut-turut periode 2008-2013. Dari hasil sampling terdapat 9 bank yang akan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda (regresi data panel).
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel guncangan internal (LDR) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabiltas (ROA), sedangkan variabel guncangan eksternal (GDP Per Kapita) berpengaruh signifikan positif sebesar 0,15. Nilai Tukar signifikan dan negatif sebesar 0,06 terhadap Return On Asset (ROA). Pengaruh variabel BI rate tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap return on asset (ROA). Uji goodness of fit (kecocokan model)/ uji F–test adalah signifikan dengan R2 sebesar 91,4%. Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa hasil penelitian ini tidak terbukti adanya guncangan dan indikator guncangan belum muncul. hal ini dikarenakan tidak digunakannya standart deviasi (variabel dummy).