Abstract :
Berdasarkan hasil uji signifikansi dengan menggunakan uji one sample t- test dan uji one sample Wilcoxon signed rank test serta uji beda dengan menggunakan uji paired sample t-test dan uji Wilcoxon signed rank test pada abnormal return dan trading volume activity diatas peneliti menyimpulkan bahwa uji pada abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman peristiwa COVID-19 pada 02 Maret 2020 mengalami perubahan yang signifikan artinya pada abnormal return dan trading volume activity terdapat
pengaruh yang signifikan pada peristiwa COVID-19 terhadap reaksi pasar modal Indonesia (Studi Kasus Pada Indeks Saham LQ-45).