Reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman paket kebijakan ekonomi tanggal 31 agustus 2005 (kajian return pada saham lq-45 di bej)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Merdeka Malang
Author
Susanti, Wiwin Dian
Subject
Datestamp
2021-03-05 01:01:00
Abstract :
Penelitian tentang Reaksi Pasar Modal terhadap Peristiwa Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi tanggal 31 Agustus 2005 (Kajian Return Saham LQ-45 di BEJ) bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa terhadap rata-rata abnormal return saham LQ-45 serta untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, variabel independentnya yaitu Peristiwa Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi tanggal 31 Agustus 2005 sedangkan variabel dependentnya yaitu Return Saham ( diproksikan dengan abnormal return ). Populasinya yaitu saam perusahaan yang mempublik di BEJ, teknik penarikan sample dengan Purpsive sampling dan sampelnya adalah perusahaan yang masuk dalam LQ-45. Berdasarkan analisis yang dilakukan tampak bahwa harga saham yang dicerminkan oleh rata-rata abnormal return yang diterima oleh investor, menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi sehingga secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini disebabkan karena pelaku pasar modal telah mampu menilai bahwa pemerintah mampu memulihkan kondisi bangsa dan iklim berinvestasi di Indonesia.
Penelitian tentang Reaksi Pasar Modal terhadap Peristiwa Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi tanggal 31 Agustus 2005 (Kajian Return Saham LQ-45 di BEJ) bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa terhadap rata-rata abnormal return saham LQ-45 serta untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, variabel independentnya yaitu Peristiwa Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi tanggal 31 Agustus 2005 sedangkan variabel dependentnya yaitu Return Saham ( diproksikan dengan abnormal return ). Populasinya yaitu saam perusahaan yang mempublik di BEJ, teknik penarikan sample dengan Purpsive sampling dan sampelnya adalah perusahaan yang masuk dalam LQ-45. Berdasarkan analisis yang dilakukan tampak bahwa harga saham yang dicerminkan oleh rata-rata abnormal return yang diterima oleh investor, menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi sehingga secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini disebabkan karena pelaku pasar modal telah mampu menilai bahwa pemerintah mampu memulihkan kondisi bangsa dan iklim berinvestasi di Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
