ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEUNTUNGAN DAN TINGKAT RISIKO SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH TURUNNYA HARGA MINYAK DUNIA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI DI ASEAN TAHUN 2016
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Author
Darmawan, Denny Rahmanda
Subject
HF Commerce
Datestamp
2016-12-15 04:32:08
Abstract :
ABSTRAKSI Denny Rahmanda Darmawan, Nomor Induk Mahasiswa 152120087, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional ?Veteran? Yogyakarta. Judul penelitian Analisis Perbedaan Tingkat Keuntungan dan Tingkat Risiko Saham Sebelum dan Sesudah Turunnya Harga Minyak Dunia pada Perusahaan Pertambangan Minyak & Gas Bumi di ASEAN Tahun 2016. Dosen pembimbing I Dr. Sadeli, S.Sos, M.Si dan dosen pembimbing II Dr. Hastho Joko Nur Utomo, S.Sos, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara tingkat keuntungan dan tingkat risiko saham pada perusahaan minyak dan gas bumi yang terdafar pada bursa efek masing-masing negara yang berada di ASEAN sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa turunnya harga minyak dunia. Jenis penelitian ini yaitu Event Study (Studi Peristiwa). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah indeks harga saham harian pada perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar dalam bursa efek masing-masing negara yang berada di ASEAN selama 21 hari sebelum dan 21 hari sesudah terjadinya peristiwa turunnya harga minyak dunia tahun 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis uji normalitas dan analisis statistik uji beda nonparametrik Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil dari analisis uji normalitas menunjukkan bahwa nilai tingkat keuntungan saham 0,00 dan nilai risiko 0,00. Dapat diartikan bahwa data tingkat keuntungan saham dan risiko saham terdistribusi tidak normal, maka kedua data tersebut menggunakan pengujian dengan statistik uji beda nonparametrik Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil dari statistik uji beda nonparametrik Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan bahwa nilai tingkat keuntungan saham 0,299, dan nilai risiko saham 0,335. Dari hasil tingkat keuntungan dan risiko saham dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek masing-masing negara di ASEAN 21 hari sebelum dan 21 hari sesudah peristiwa turunnya harga minyak dunia terjadi. Saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebaiknya suatu peristiwa turunnya harga minyak dunia atau suatu peristiwa yang lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di pasar modal. Karena suatu peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat keuntungan dan risiko saham sebelum melakukan investasi, meskipun pengaruhnya dapat secara signifikan atau tidak signifikan terhadap perubahan harga saham di pasar modal. Kata Kunci: Tingkat Keuntungan (Return), Risiko, Harga Minyak Dunia
ABSTRAKSI Denny Rahmanda Darmawan, Nomor Induk Mahasiswa 152120087, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional ?Veteran? Yogyakarta. Judul penelitian Analisis Perbedaan Tingkat Keuntungan dan Tingkat Risiko Saham Sebelum dan Sesudah Turunnya Harga Minyak Dunia pada Perusahaan Pertambangan Minyak & Gas Bumi di ASEAN Tahun 2016. Dosen pembimbing I Dr. Sadeli, S.Sos, M.Si dan dosen pembimbing II Dr. Hastho Joko Nur Utomo, S.Sos, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara tingkat keuntungan dan tingkat risiko saham pada perusahaan minyak dan gas bumi yang terdafar pada bursa efek masing-masing negara yang berada di ASEAN sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa turunnya harga minyak dunia. Jenis penelitian ini yaitu Event Study (Studi Peristiwa). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah indeks harga saham harian pada perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar dalam bursa efek masing-masing negara yang berada di ASEAN selama 21 hari sebelum dan 21 hari sesudah terjadinya peristiwa turunnya harga minyak dunia tahun 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis uji normalitas dan analisis statistik uji beda nonparametrik Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil dari analisis uji normalitas menunjukkan bahwa nilai tingkat keuntungan saham 0,00 dan nilai risiko 0,00. Dapat diartikan bahwa data tingkat keuntungan saham dan risiko saham terdistribusi tidak normal, maka kedua data tersebut menggunakan pengujian dengan statistik uji beda nonparametrik Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil dari statistik uji beda nonparametrik Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan bahwa nilai tingkat keuntungan saham 0,299, dan nilai risiko saham 0,335. Dari hasil tingkat keuntungan dan risiko saham dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek masing-masing negara di ASEAN 21 hari sebelum dan 21 hari sesudah peristiwa turunnya harga minyak dunia terjadi. Saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebaiknya suatu peristiwa turunnya harga minyak dunia atau suatu peristiwa yang lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di pasar modal. Karena suatu peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat keuntungan dan risiko saham sebelum melakukan investasi, meskipun pengaruhnya dapat secara signifikan atau tidak signifikan terhadap perubahan harga saham di pasar modal. Kata Kunci: Tingkat Keuntungan (Return), Risiko, Harga Minyak Dunia
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
