ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM DAN
RETURN SAHAM
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Periode 2006-2010)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Author
DIANA KON, BERNADETHA
Subject
HJ Public Finance
Datestamp
2017-01-26 08:17:24
Abstract :
?Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010? (di bimbing oleh Shinta Heru Satoto, SE, M.Si dan Khoirul Hikmah, SE, M.Si) Penelitian ini untuk menguji apakah ada perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah melakukan stock split dan untuk menguji apakah ada perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah melakukan stock split. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ?purposive sampling? artinya dengan jalan memilih sampel dari sejumlah populasi berdasarkan kriteria tertentu, dimana setiap perusahaan tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian, tetapi hanya perusahaan yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang bisa digunakan sebagai sampel penelitian. Dan kriterianya adalah perusahaan go public yang melakukan stock split terdaftar di BEI pada tahun 2006-2010, pada periode pengamatan perusahaan tidak melakukan kebijakan lain dan data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan lengkap dan diketahui dengan jelas. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan manufaktur yang melakukan stock split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2010. Berdasarkan kriteria tersebut maka terdapat 42 perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode pengamatan. Berdasarkan hasil pengujian kenormalan data menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Hal ini berarti pengumuman stock split berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas saham. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split. Hal ini berarti pengumuman stock split tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Kata kunci : stock split, likuiditas saham, abnormal return
?Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010? (di bimbing oleh Shinta Heru Satoto, SE, M.Si dan Khoirul Hikmah, SE, M.Si) Penelitian ini untuk menguji apakah ada perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah melakukan stock split dan untuk menguji apakah ada perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah melakukan stock split. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ?purposive sampling? artinya dengan jalan memilih sampel dari sejumlah populasi berdasarkan kriteria tertentu, dimana setiap perusahaan tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian, tetapi hanya perusahaan yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang bisa digunakan sebagai sampel penelitian. Dan kriterianya adalah perusahaan go public yang melakukan stock split terdaftar di BEI pada tahun 2006-2010, pada periode pengamatan perusahaan tidak melakukan kebijakan lain dan data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan lengkap dan diketahui dengan jelas. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan manufaktur yang melakukan stock split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2010. Berdasarkan kriteria tersebut maka terdapat 42 perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode pengamatan. Berdasarkan hasil pengujian kenormalan data menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Hal ini berarti pengumuman stock split berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas saham. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split. Hal ini berarti pengumuman stock split tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Kata kunci : stock split, likuiditas saham, abnormal return
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
