Abstract :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio-rasio keuangan
CAMELS yang terdiri dari Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity
terhadap harga saham perbankan go public di Bursa Efek Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data yang
digunakan yaitu data sekunder. Pengumpulan data didasarkan pada laporan keuangan yang
dipublikasikan oleh BEI melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD) periode 2007 dan
2009. Teknik analisis data dilakukan dengan analisa deskriptif dan analisa regresi berganda
untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan secara simultan antar variabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Hasil pengujian regresi secara bersama-sama
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel KPPM, KAP, NOM, STM,
dan MR terhadap harga saham perbankan go public di Bursa Efek Indonesia. Besarnya pengaruh
masih rendah hal tersebut dapat dilihat dari nilai Adjusted R square yang lebih dari 25,1%,.
Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian, seperti Return on Asset,
Deviden Per Share, dan Return on Equity. (2) Hasil pengujian regresi secara parsial
menunjukkan adanya pengaruh dari variabel STM terhadap harga saham perbankan go public di
Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pengujian regresi secara parsial menunjukkan tidak adanya
pengaruh dari variabel-variabel KPPM, KAP, NOM, dan MR terhadap harga saham perbankan
go public di Bursa Efek Indonesia.
Kata Kunci : Rasio CAMELS, Harga Saham