Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari libur keagamaan terhadap
market return indeks LQ-45di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Periode
penelitian ini dilakukan selama satu tahun yaitu tanggal 1 Januari 2014 sampai 31
Desember 2014. Data yang digunakan berupa data sekunder. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian event study. Metode penelitian ini menggunakan analisis
regresi dengan variabel dummy. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang
telah dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif hari libur
keagamaan Maulid Nabi Muhammad, Waisak dan negatif pada Kenaikan Isa
Almasih terhadap market return.
Kata kunci: hari libur keagamaan , market return