ANALISIS ANOMALI â€WEEK DAY EFFECTS†PADA TIGA BURSA EFEK ASIA
PERIODE 2006 - 2011
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Author
FITRIYANI, ETIEK
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2023-11-29 04:02:38
Abstract :
Studi ini bertujuan untuk menguji dugaan adanya anomaly week day effects yang terdiri atas day of the week effect dan weekend effect. Pengamatan dilakukan terhadap tiga bursa efek di Asia yaitu Indonesia Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data penutupan komposit indeks harian untuk dicari rata-rata pengembalian saham sebanyak 1.473hari Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hanya di Shanghai Stock Exchange yang terdapat anomaly day of the week effect sedangkan anomali week end effect tidak terjadi di ketiga pasar modal tersebut. Kata kunci: Anomali, week day effects, day of the week effect, weekend effect.
Studi ini bertujuan untuk menguji dugaan adanya anomaly week day effects yang terdiri atas day of the week effect dan weekend effect. Pengamatan dilakukan terhadap tiga bursa efek di Asia yaitu Indonesia Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data penutupan komposit indeks harian untuk dicari rata-rata pengembalian saham sebanyak 1.473hari Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hanya di Shanghai Stock Exchange yang terdapat anomaly day of the week effect sedangkan anomali week end effect tidak terjadi di ketiga pasar modal tersebut. Kata kunci: Anomali, week day effects, day of the week effect, weekend effect.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
