ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, SECURITY RETURN VARIBILITY, DAN BID ASK SPREAD SEBELUM DAN SETELAH RESHUFFLE KABINET PRESIDEN JOKO WIDODO PADA TANGGAL 15 JUNI 2022 TERHADAP REAKSI PASAR MODAL INDONESIA (Studi Pada
Total View This Week0

Institusion

Universitas PGRI Semarang

Author

Astuti, Widya

Subject

 

Datestamp

2024-01-25 02:46:04 

Abstract :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan average abnormal return, average trading volume activity, average security return variability, dan average bid-ask spread antara sebelum dan sesudah peristiwa reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu saham yang terdaftar dalam indeks IDX-30. Metode yang di pakai adalah teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Sampel penelitian ini berjumlah 26 saham yang terdaftar dalam indeks IDX-30. Periode penelitian yakni t-5 sebelum peristiwa dan t+5 sesudah peristiwa. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa reshuffle kabinet, terdapat perbedaan yang signifikan antara average trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa reshuffle kabinet, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara average security return variability sebelum dan sesudah peristiwa reshuffle kabinet, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara average bid-ask spread sebelum dan sesudah peristiwa reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2022. Kata kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Security Return Variability, Bid-Ask Spread, Reshuffle Kabinet 

File :
WIDYA ASTUTI 19810138.pdf