Analisis trading volume activity(tva) dan abnormal return sebelum dan sesudah bergabung dengan Jakarta Islamic Index
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Pratiwi, Niken Ratri Ajeng
Subject
HA Statistics
Datestamp
2018-04-02 04:09:24
Abstract :
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis adanya perbedaan Trading Volume activity dan Abnormal Return sebelum dan sesudah terdaftar di Jakarta Islamic Index. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang baru bergabung di Jakarta Islamic Index selama periode penetapan 1 Desember 2012 ? 1 Desember 2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan. Sampel yang diambil ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan compare means Paired Sample T-test dan Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata Trading Volume Activity (TVA) antara lima hari sebelum dan lima hari sesudah bergabung dengan Jakarta Islamic Index, dengan nilai signifikansi 0,486 yang dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata Abnormal Return antara lima hari sebelum dan lima hari sebelum dan sesudah bergabung dengan Jakarta Islamic Index. Dengan hasil perhitungan signifikansi sebesar 0,245 yang dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Karena tidak terbukti ada perbedaan yang signifikan antara Trading Volume Activity (TVA) dan abnormal return dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan para invetor lebih memilih saham-saham yang sudah lama bergabung dengan Jakarta Islamic Index. Kata kunci : Trading Volume Activity, Abnormal Return, Jakarta Islamic Index
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis adanya perbedaan Trading Volume activity dan Abnormal Return sebelum dan sesudah terdaftar di Jakarta Islamic Index. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang baru bergabung di Jakarta Islamic Index selama periode penetapan 1 Desember 2012 ? 1 Desember 2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan. Sampel yang diambil ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan compare means Paired Sample T-test dan Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata Trading Volume Activity (TVA) antara lima hari sebelum dan lima hari sesudah bergabung dengan Jakarta Islamic Index, dengan nilai signifikansi 0,486 yang dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata Abnormal Return antara lima hari sebelum dan lima hari sebelum dan sesudah bergabung dengan Jakarta Islamic Index. Dengan hasil perhitungan signifikansi sebesar 0,245 yang dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Karena tidak terbukti ada perbedaan yang signifikan antara Trading Volume Activity (TVA) dan abnormal return dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan para invetor lebih memilih saham-saham yang sudah lama bergabung dengan Jakarta Islamic Index. Kata kunci : Trading Volume Activity, Abnormal Return, Jakarta Islamic Index
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
