Analisis inflasi di Indonesia (Pendekatan model dinamis) periode 1980:03-2002:04
Total View This Week47

Institusion

Universitas Gadjah Mada

Author

Subject

S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 

Datestamp

2019-07-16 00:00:00 

Abstract :
(ABSTRAKSI) Studi ini menganalisis secara empiris inflasi di Indonesia periode 1980:03 – 2002:04. Tujuannya adalah untuk mengkaji hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar, nilai tukar, tingkat suku bunga, pengeluaran pemerintah, ekspektasi inflasi serta produk domestik bruto. Kajian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut merupakan pernyebab terjadinya inflasi di Indonesia. Dengan mengetahui besarnya pengaruh variabel tersebut, maka dapat ditentukan target inflasi yang diharapkan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber yaitu: International Finance Statistics, Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia publikasi Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model dinamis dengan pendekatan koreksi kesalahan (error correction model). Untuk melakukan estimasi tersebut diawali serangkaian prosedur; pemilihan model empiris, untuk melihat model terbaik yang akan digunakan. Dari hasil pemilihan model empiris, maka model logaritma-linier, dianggap sebagai model yang tepat. Prosedur selanjutnya adalah uji stationeritas dan kointegrasi dengan tujuan untuk menentukan pada derajat keberapa data yang digunakan akan stationer dan berkointegrasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Augmented Dickey Fuller dibandingkan dengan nilai kritis MacKinnon. Variabel yang digunakan dalam pengujian ini stationer pada derajat pertama (first different) Studi ini memberikan gambaran penelitian dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek variabel produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan signifikan terhadap inflasi.Dalam jangka panjang terdapat indikasi bahwa jumlah uang beredar, nilai tukar, ekspektasi inflasi,dan variabel dummy berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, sementara tingkat suku bunga, produk domestik bruto, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap inflasi. (ABSTRACT) This study is aimed to empirically analyze the inflation in Indonesia period 1980:03-2002:04. Suppose is analyze related between inflation and money supply, exchange rate, interest rate, government expenditure, expectation of inflation, and gross domestic product (GDP). This analysis to make know how is that variables impact of inflation in Indonesia. Known more impact of that variable, as can do expected inflation target. The data carried on this research is taken from several sources such as: International Finance Statistic, Indonesian Financial Statistics; The Central Banking of Indonesia publication, and The Central Statistics Agency of Indonesia. Methods of analysis used in this research are dynamic model approach error correction model (ECM). To estimate is initially of serial procedure, choice of empirical model, to know will use the best model. For choice of that empirical model result, as linear logarithm model is the best model. Next procedure is stationary and co-integration test to take in degree of data level that will use stationary and co-integrated. Tested use Augmented Dickey Fuller test by to compare critical value McKinnon. Variable use in this stationary test is first different form. The result of ECM showed in the short and long run. In the short run expected inflation variable have significant effect on inflation. In the long run indicated that money supply, exchange rate, expected inflation, and dummy variable positive and significant effect of inflation, than interest rate and government expenditure GDP, have not significant effect of inflation.