ANALISIS PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR TERHADAP EKSPOR 5 NEGARA ASEAN PERIODE 2002:Q1-2012:Q4
Total View This Week51
Total View This Week51
Institusion
Universitas Gadjah Mada
Author
Subject
S1 ILMU EKONOMI
Datestamp
2019-07-16 00:00:00
Abstract :
(ABSTRAKSI) Nilai tukar mata uang sebuah negara merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian. Volatilitas nilai tukar mata uang dapat menyebabkan perubahan pada perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti yang kuat adanya pengaruh volatilitas nilai tukar mata uang pada 5 negara ASEAN terhadap perdagangan bilateral yang dilakukan antar 5 negara tersebut. Penelitian ini menggunakan model gravitasi dengan menggunakan dua proxies yang berbeda untuk menentukan variabel jarak yaitu jarak antar ibukota negara dan jarak antar pelabuhan utama. Penelitian ini menggunakan 3 ukuran volatilitas yaitu standard deviasi, Moving Average Standard Deviation (MASD), dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Sebagai variabel tambahan digunakan dummy variable berupa dummy common border atau perbatasan langsung antar kedua negara untuk menunjukkan adanya keeratan hubungan dalam perdagangan bilateral. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah common effect, fixed effect, dan random effect. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat bukti yang kuat adanya pengaruh negatif volatilitas nilai tukar terhadap ekspor pada 5 negara ASEAN. (ABSTRACT) Exchange rate is one of the most important indicator in economy. Exchange rates volatility may cause changes in international trade. This study aims to provide strong evidence of the influence of exchange rate volatility on the 5th ASEAN countries on a bilateral trade between the five countries. This study uses a gravity model using two different proxies to determine the distance variable which are measured by the distances between the state capital of each countries and the distances between the main port of each countries. This study uses three measurement of volatility which are the Standard Deviation, Moving Average Standard Deviation (MASD), and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). For additional, this study uses dummy variables of common border between the two countries for directly indicate the relationship in bilateral trade. The analytical tool used in this study are common effect, fixed effect and random effect. Results from this study is that there is strong negative evidence of the influence of exchange rate volatility on exports in five ASEAN countries.
(ABSTRAKSI) Nilai tukar mata uang sebuah negara merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian. Volatilitas nilai tukar mata uang dapat menyebabkan perubahan pada perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti yang kuat adanya pengaruh volatilitas nilai tukar mata uang pada 5 negara ASEAN terhadap perdagangan bilateral yang dilakukan antar 5 negara tersebut. Penelitian ini menggunakan model gravitasi dengan menggunakan dua proxies yang berbeda untuk menentukan variabel jarak yaitu jarak antar ibukota negara dan jarak antar pelabuhan utama. Penelitian ini menggunakan 3 ukuran volatilitas yaitu standard deviasi, Moving Average Standard Deviation (MASD), dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Sebagai variabel tambahan digunakan dummy variable berupa dummy common border atau perbatasan langsung antar kedua negara untuk menunjukkan adanya keeratan hubungan dalam perdagangan bilateral. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah common effect, fixed effect, dan random effect. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat bukti yang kuat adanya pengaruh negatif volatilitas nilai tukar terhadap ekspor pada 5 negara ASEAN. (ABSTRACT) Exchange rate is one of the most important indicator in economy. Exchange rates volatility may cause changes in international trade. This study aims to provide strong evidence of the influence of exchange rate volatility on the 5th ASEAN countries on a bilateral trade between the five countries. This study uses a gravity model using two different proxies to determine the distance variable which are measured by the distances between the state capital of each countries and the distances between the main port of each countries. This study uses three measurement of volatility which are the Standard Deviation, Moving Average Standard Deviation (MASD), and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). For additional, this study uses dummy variables of common border between the two countries for directly indicate the relationship in bilateral trade. The analytical tool used in this study are common effect, fixed effect and random effect. Results from this study is that there is strong negative evidence of the influence of exchange rate volatility on exports in five ASEAN countries.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
