Metode Peramalan ARCH-GARCH Pada Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Di Kabupaten Brebes Tahun 2007-2012
Total View This Week0

Institusion

Universitas Padjadjaran

Author

Husein, Mohamad

Subject

 

Datestamp

2021-11-23 00:00:00 

Abstract :
Data deret waktu pada inflasi memiliki sifat heteroskedastisitas pada varians residualnya. Hal ini ditandai dengan adanya volatilitas pada plot data. Penyimpangan asumsi klasik ini dalam peramalan menyebabkan model yang diperoleh menjadi tidak efisien. Varians residual dapat dimodelkan dengan menyusun sebuah model deret waktu menggunakan model ARCH-GARCH untuk memprediksi volatilitas dari sebuah data deret waktu dalam bidang ekonometrika. Dilakukan analisis terhadap tujuh kelompok pengeluaran dengan menggunakan inflasi periode Januari 2007 sampai Desember 2012. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa hanya inflasi kelompok pengeluaran umum saja yang dapat menggunakan model ARCH-GARH. Model varians terbaik yang diperoleh adalah ARCH(1). Model tersebut memberikan informasi bahwa varians inflasi dipengaruhi oleh residual kuadrat periode ke-t-1.