EVENT STUDY ABNORMAL RETURN, SECURITY RETURN VARIABILITY, DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2019 DENGAN INDEKS SAHAM KOMPAS 100
Total View This Week0

Institusion

Universitas Pendidikan Ganesha

Author

ARMINI, KADEK ITA

Subject

HC Economic History and Conditions 

Datestamp

2019-12-13 02:38:25 

Abstract :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal retun, security return variability, dan trading volume activity sebelum dan setelah peristiwa Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019 pada saham anggota indeks Kompas 100. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 93 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari web resmi BEI. Teknik Analisis data yang digunakan adalah Paired Sample T-test dan Wilcoxon Signed Rank dengan periode penelitian selama 10 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return, security return variability dan trading volume activity yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019 

File :
1517051206-COVER.pdf
1517051206-ABSTRAK.pdf
1517051206-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
1517051206-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
1517051206-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
1517051206-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
1517051206-BAB 5 PENUTUP.pdf
1517051206-DAFTAR PUSTAKA.pdf
1517051206-LAMPIRAN.pdf