Pengaruh Likuiditas Saham Terhadap Stock Price Crash Risk Pada Perusahaan Industri Consumer Goods di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2010-2019
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
STIE Indonesia Banking School
Author
Mayang A, Amizza Manik
Subject
HD28 Management. Industrial Management
Datestamp
2024-07-17 06:49:27
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Likuiditas Saham terhadap Stock Price Crash Risk. Likuiditas saham diukur dengan pengukuran Trading Volume Activity (TVA). Stock price crash risk yang dihitung menggunakan model rumus negative coeficient of skweness (NCSKEW). Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga didapatkan 8 observasi perusahaan industri consumer goods di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2010-2019. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda yang diproses dengan perangkat lunak Eviews9. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa likuiditas saham yang diukur dengan trading volume activity (TVA) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap stock price crash risk, sedangkan Size sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan namun variabel kontrol kedua yaitu price to book value (PBV) memiliki pengaruh positif secara signifikan. Kata Kunci: Stock Price Crash Risk, Negative Coeficient of skweness, Likuiditas Saham, Trading Volume Activity (TVA)
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Likuiditas Saham terhadap Stock Price Crash Risk. Likuiditas saham diukur dengan pengukuran Trading Volume Activity (TVA). Stock price crash risk yang dihitung menggunakan model rumus negative coeficient of skweness (NCSKEW). Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga didapatkan 8 observasi perusahaan industri consumer goods di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2010-2019. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda yang diproses dengan perangkat lunak Eviews9. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa likuiditas saham yang diukur dengan trading volume activity (TVA) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap stock price crash risk, sedangkan Size sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan namun variabel kontrol kedua yaitu price to book value (PBV) memiliki pengaruh positif secara signifikan. Kata Kunci: Stock Price Crash Risk, Negative Coeficient of skweness, Likuiditas Saham, Trading Volume Activity (TVA)
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
