Pengujian Efisiensi Pasar Modal Bentuk Lemah Di Indonesia Periode 2015 – 2018
(Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Lq45)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
STIE Indonesia Banking School
Author
Adzilha, Mielsha Ayu
Subject
HD28 Management. Industrial Management
Datestamp
2021-09-24 07:50:05
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar modal Indonesia dalam bentuk lemah dengan menggunakan dua metode pengujian yaitu uji root test dan model ARIMA pada periode 2015-2018 yang dilakukan untuk memprediksi apakah harga saham masa lalu mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 selama periode 2015-2018. Data penelitian ini menggunakan data closing price bulanan dari setiap perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan maka didapatkan sebanyak 30 perusahaan yang akan dijadikan sampel dan diolah menggunakan aplikasi EViews 9. Pengolahan data menggunakan uji root test dan model ARIMA. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh sampel yang digunakan tidak mengikuti pola random walk dengan demikian penelitian ini menyatakan bahwa Pasar Modal Indonesia Efisien Dalam Bentuk Lemah Periode 2015-2018. Kata kunci: Indeks LQ45, Pasar Efisien Dalam Bentuk Lemah, Root Test, ARIMA.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar modal Indonesia dalam bentuk lemah dengan menggunakan dua metode pengujian yaitu uji root test dan model ARIMA pada periode 2015-2018 yang dilakukan untuk memprediksi apakah harga saham masa lalu mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 selama periode 2015-2018. Data penelitian ini menggunakan data closing price bulanan dari setiap perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan maka didapatkan sebanyak 30 perusahaan yang akan dijadikan sampel dan diolah menggunakan aplikasi EViews 9. Pengolahan data menggunakan uji root test dan model ARIMA. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh sampel yang digunakan tidak mengikuti pola random walk dengan demikian penelitian ini menyatakan bahwa Pasar Modal Indonesia Efisien Dalam Bentuk Lemah Periode 2015-2018. Kata kunci: Indeks LQ45, Pasar Efisien Dalam Bentuk Lemah, Root Test, ARIMA.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
