Abstract :
Pasar modal yang efisien (Efficient Market) adalah pasar dimana harga mencerminkan ketersediaan informasi yang dibuat secara penuh. Beberapa penelitian menemukan hal yang bertolak belakang dengan hipotesis pasar efisien, penyimpangan ini disebut dengan anomali pasar. Anomali pasar merupakan salah satu bentuk dimana tidak mendukung adanya teori pasar efisien yang ada di semua bentuk pasar efisien, baik itu lemah, semi kuat atau maupun kuat Salah satu anomali pasar adalah monday effect dan weekend effect. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan monday effect dan weekend effect pada return saham perusahaan indeks Lq-45 periode Febuari 2020 ? Januari 2021. Sampel penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan uji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terjadi monday effect dan weekend effect pada return saham perusahaan Lq-45 periode Febuari 2020 ? Januari 2021.
Kata kunci : Anomali pasar, monday effect,weekend effect