Analisis Reaksi Pasar Modal Negara Asean 5 Terhadap Pengumuman Covid-19
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
STIE Indonesia Banking School
Author
Pratiwi, Thalia Ike
Subject
HD28 Management. Industrial Management
Datestamp
2022-03-10 08:24:15
Abstract :
Diawal tahun 2020, Dunia dikejutkan dengan wabah pneumonia baru yang disebabkan oleh virus Coronavirus Disease 2019 atau dapat disebut dengan Covid-19, yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Wabah ini telah menyebar dengan cepat ke China pada tanggal 18 Desember 2019 hingga keseluruh dunia. sejak awal Januari 2020 hingga Tanggal 30 Agustus 2020 bahwa index saham di ASEAN bergerak positif selama kurun waktu delapan bulan, juga diketahui pasar saham pada masing-masing negara ASEAN bersentimen buruk dengan dampak yang terjadi pada Covid-19 di bulan Maret 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan reaksi pasar modal Negara ASEAN 5 yang dilihat dari abnormal return sebelum dan setelah pengumuman Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study. Periode penelitian yang digunakan, yaitu selama 7 hari sebelum dan 7 hari setelah pengumuman Covid-19. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasar Modal ASEAN dengan sampel 5 Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore dan Philippines. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap Abnormal return pada 5 Negara ASEAN saat sebelum dan setelah pengumuman Covid-19. Kata Kunci : Abnormal Return, Event Study, Pasar Modal, Covid-19
Diawal tahun 2020, Dunia dikejutkan dengan wabah pneumonia baru yang disebabkan oleh virus Coronavirus Disease 2019 atau dapat disebut dengan Covid-19, yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Wabah ini telah menyebar dengan cepat ke China pada tanggal 18 Desember 2019 hingga keseluruh dunia. sejak awal Januari 2020 hingga Tanggal 30 Agustus 2020 bahwa index saham di ASEAN bergerak positif selama kurun waktu delapan bulan, juga diketahui pasar saham pada masing-masing negara ASEAN bersentimen buruk dengan dampak yang terjadi pada Covid-19 di bulan Maret 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan reaksi pasar modal Negara ASEAN 5 yang dilihat dari abnormal return sebelum dan setelah pengumuman Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study. Periode penelitian yang digunakan, yaitu selama 7 hari sebelum dan 7 hari setelah pengumuman Covid-19. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasar Modal ASEAN dengan sampel 5 Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore dan Philippines. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap Abnormal return pada 5 Negara ASEAN saat sebelum dan setelah pengumuman Covid-19. Kata Kunci : Abnormal Return, Event Study, Pasar Modal, Covid-19
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
