ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN HARGA SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PENGUMUMAN GIFA AWARDS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI ISSI TAHUN 2016-2017)”
Total View This Week0

Institusion

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Author

Amalia Sumadi, Dita

Subject

 

Datestamp

2021-09-13 07:03:21 

Abstract :
Informasi yang beredar di pasar bisa mempengaruhi perubahan harga. Abnormal return merupakan tolak ukur investor terhadap perubahan return. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perbandingan abnormal return harga saham sebelum dan setelah pengumuman GIFA Awards. Sampel dalam penelitian ini adalah saham yang masuk dalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2016-2017 berjumlah 189. Jenis penelitian ini adalah studi peristiwa. Periode pengamatan selama 11 hari dibagi ke dalam 5 hari sebelum pengumuman, hari pengumuman, dan 5 hari setelah pengumuman. Hipotesis penelitian menggunakan rumus dibantu dengan aplikasi excel dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik untuk tahun 2016 maupun tahun 2017 bahwa tidak terdapat abnormal return harga saham perusahaan yang terdaftar di ISSI pada periode sebelum pengumuman, tetapi terdapat abnormal return harga setelah pengumuman Global Islamic Finance Awards (GIFA). Kata kunci: Abnormal return, harga saham, Global Islamic Finance Awards (GIFA). 

File :
PDF.pdf