Abstract :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata return saham hari Senin
dan hari Jum?at dalam perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan cross
section dan time series yang diukur menggunakan metode berbasis regresi linier
berganda dengan SPSS versi 21. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data return hari Senin dan hari Jumat saham perusahaan manufaktur sub makanan
dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan
2019 yaitu berjumlah 15 perusahaan. Data dalam penelitian ini merupakan data
sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rata-rata return saham hari
Senin bernilai positif pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015-2019. (2) Ratarata return saham hari Jumat bernilai negatif pada perusahaan manufaktur di BEI
tahun 2015-2019 (3) Rata-rata return saham hari Senin lebih besar dibanding dengan
rata-rata return saham hari Jumat pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015-
2019
Kata Kunci : Monday Effect, Friday Effect, Return
ABSTRACT
This study aims to determine the average stock return on Monday and Friday in food
and beverage sub manufacturing companies.
This study uses a quantitative approach with a cross section and time series
approach which is measured using multiple linear regression-based methods with
SPSS version 21. The sample used in this study is the return data on Monday and
Friday stocks of food and beverage sub manufacturing companies listed on the Stock
Exchange. Indonesian Securities for the period 2015 to 2019, amounting to 15
companies. The data in this study are secondary data.
Based on the results of the study, it shows that: (1) The average stock return
on Monday is positive in manufacturing companies on the IDX in 2015-2019. (2)
The average stock return on Friday is negative for manufacturing companies on the
IDX 2015-2019(3) The average stock return on Monday is greater than the average
stock return on Friday for manufacturing companies on the IDX in 2015- 201.
Keywords: Monday Effect, Friday Effect, Return