REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA POLITIK NASIONAL ( Event Study pada Penetapan Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024)
Total View This Week0

Institusion

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara

Author

Maghfiroh, Tria Lailatul

Subject

Pasar Modal 

Datestamp

2021-04-09 03:19:23 

Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan Trading Volume Activity (TVA) 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pada emiten yang terdaftar di Indeks LQ 45. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dari Analisis yang dilakukan pada 45 perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ 45 pada periode Agustus 2019 s.d Januari 2020. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda dua rata­rata (paired samples t test). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan pengujian abnormal return dan Trading Volume Activity (TVA) menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return dan Trading Volume Activity (TVA) 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pada emiten yang terdaftar di Indeks LQ 45. 

File :
COVER.pdf
BAB I PENDAHULUAN.pdf
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
BAB III METODE PENELITIAN.pdf
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf
BAB V PENUTUP.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
LAMPIRAN.pdf