REAKSI INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA SEBELUM DAN
SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERIODE 2013 - 2018
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara
Author
Johan Yuphiananda, Fourizki
Subject
Pasar Modal
Datestamp
2021-05-25 02:39:06
Abstract :
ABSTRAK Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan reaksi Investor Pasar Modal Indonesia yang diindikasikan dengan ada atau tidaknya perbedaan harga saham relatif dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2018. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non-kasus komparatif yang menggunakan data sekunder dengan metode pengambilan sample menggunakan purposive sampling sehingga mendapatkan 65 perusahaan sebagai sample. Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji normalitas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan event window 11 hari, Wilcoxon Signed Ranks serta Paired Sample t-test sebagai uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hipotesis 1 terdapat perbedaan harga saham yang signifikan sebelum dan sesudah stock split, yang berarti stock split mampu menimbulkan reaksi investor. (2) Hipotesis 2 tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham yang signifikan sebelum dan sesudah stock split, yang berarti investor tidak memberikan reaksi terhadap stock split jika dilihat dari volume perdangan saham. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap keberadaan penelitian mengenai corporate actions khususnya stock split.
ABSTRAK Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan reaksi Investor Pasar Modal Indonesia yang diindikasikan dengan ada atau tidaknya perbedaan harga saham relatif dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2018. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non-kasus komparatif yang menggunakan data sekunder dengan metode pengambilan sample menggunakan purposive sampling sehingga mendapatkan 65 perusahaan sebagai sample. Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji normalitas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan event window 11 hari, Wilcoxon Signed Ranks serta Paired Sample t-test sebagai uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hipotesis 1 terdapat perbedaan harga saham yang signifikan sebelum dan sesudah stock split, yang berarti stock split mampu menimbulkan reaksi investor. (2) Hipotesis 2 tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham yang signifikan sebelum dan sesudah stock split, yang berarti investor tidak memberikan reaksi terhadap stock split jika dilihat dari volume perdangan saham. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap keberadaan penelitian mengenai corporate actions khususnya stock split.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
