ANALISIS PENGARUH PANDEMI COVID-19
TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING
VOLUME ACTIVITY PADA SAHAM LQ-45 DI BEI
TAHUN 2020
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara
Author
Safira, Nada
Subject
Kinerja Saham
Datestamp
2021-12-16 02:26:18
Abstract :
Secara garis besar, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari peristiwa pandimi Covid-19 pada tahun 2020 terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Dalam penelitian ini melihat saham yang telah masuk ke dalam saham LQ-45 periode Februari-April 2020,dalam LQ-45 tersebut mendapatkan 45 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dalam periode pengamatan dilakukan 30 hari sebelum pengumuman pandemi dan 30 sesudah pengumuman pandemi,selama periode pengamatan mendapatkan 30 hari bursa. Metode analisis ini menggunakan metode Event Study. Pada hasil penelitian yang menunjukkan abnormal return signifikan positif pada t-17, t-10, t-9, t+22, t+24, t+25, t+29. Sedangkan pada t-29, t-28, t-25, t-22, t-15, t-13, t-12, t-6, t-5, t+5, t+7, t+8, t+11, t+12, t+19 dan t+26 menghasilkan abnormal return negatif. Berdasarkan Hasil pengujian, dengan membandingkan antara Average Abnormal Return sebelum dan Average Abnormal Return sesudah pengumuman pandemi covid-19 2020,dapat terlihat bahwa Avarge Abnormal Return tidak signifikan secara statistik yaitu nilai sig > tingkat signifikan dari 0,05. Maka hipotesis kedua tersebut tidak terbukti atau tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan. Dari hasil uji beda Average Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumumsn pandemi covid-19 2020, menunjukan bahwa secara signifikan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ATVA. Dari hasil pengujian ditunjukkan bahwa adanya penurunan ATVA pada periode sesudah pengumuman pandemi covid-19 2020. Hal ini membuat hipotesis ketiga pada penelitian ini terbukti. Terdapat perbedaan signifikan Average Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman pandemi covid-19.
Secara garis besar, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari peristiwa pandimi Covid-19 pada tahun 2020 terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Dalam penelitian ini melihat saham yang telah masuk ke dalam saham LQ-45 periode Februari-April 2020,dalam LQ-45 tersebut mendapatkan 45 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dalam periode pengamatan dilakukan 30 hari sebelum pengumuman pandemi dan 30 sesudah pengumuman pandemi,selama periode pengamatan mendapatkan 30 hari bursa. Metode analisis ini menggunakan metode Event Study. Pada hasil penelitian yang menunjukkan abnormal return signifikan positif pada t-17, t-10, t-9, t+22, t+24, t+25, t+29. Sedangkan pada t-29, t-28, t-25, t-22, t-15, t-13, t-12, t-6, t-5, t+5, t+7, t+8, t+11, t+12, t+19 dan t+26 menghasilkan abnormal return negatif. Berdasarkan Hasil pengujian, dengan membandingkan antara Average Abnormal Return sebelum dan Average Abnormal Return sesudah pengumuman pandemi covid-19 2020,dapat terlihat bahwa Avarge Abnormal Return tidak signifikan secara statistik yaitu nilai sig > tingkat signifikan dari 0,05. Maka hipotesis kedua tersebut tidak terbukti atau tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan. Dari hasil uji beda Average Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumumsn pandemi covid-19 2020, menunjukan bahwa secara signifikan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ATVA. Dari hasil pengujian ditunjukkan bahwa adanya penurunan ATVA pada periode sesudah pengumuman pandemi covid-19 2020. Hal ini membuat hipotesis ketiga pada penelitian ini terbukti. Terdapat perbedaan signifikan Average Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman pandemi covid-19.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
