ANALISIS REAKSI PASAR MODAL APEC TERHADAP SEBELUM DAN
SESUDAH PENGUMUMAN PERISTIWA COVID-19
(Pengamatan Terhadap Perubahan Indeks Harga Saham)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara
Author
Ningrum, Wahyu Chyntia
Subject
Pasar Modal
Datestamp
2021-12-16 06:30:20
Abstract :
Abstrak Pasar modal merupakan instrument penting yang berkaitan dengan perkonomian suatu negara. Sebagai salah satu instrument ekonomi, maka pasar modal tidak akan jauh dari berbagai pengaruh peristiwa termasuk covid-19. Peristiwa ini akan menjadi penting bagi investor sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Dalam pasar modal dampak sebuah peristiwa tergantung dari respon pasar dalam menangkap informasi yang trecermin dari perubahan harga saham. Sehingga, reaksi pasar dapat dilihat dari perubahan indeks harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat reaksi pasar modal yang tercermin dari perubahan indeks harga saham sebelum dan setelah pengumuman peristiwa covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan sebuah peristiwa (event study). Metode pengumpulan data dokumentasi diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan bursa Efek masing-masing negara yang tergabung dalam organisasi APEC. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan uji deskriptif, uji normalitas dan uji beda dua rata-rata. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat 11 negara yang mendapatkan hasil terdapat reaksi pasar negative terhadap pengumuman peristiwa covid-19 negara tersebut yaitu Indonesia, Kanada, Chili, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Meksiko, Singapura, dan Vietnam. Adapun 5 negara lain menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan indeks harga saham sebelum dan setelah terjadinya pengumuman peristiwa covid-19 negara tersebut antara lain yaitu Australia, Korea Selatan, Jepang, Thailand dan Amerika serikat .
Abstrak Pasar modal merupakan instrument penting yang berkaitan dengan perkonomian suatu negara. Sebagai salah satu instrument ekonomi, maka pasar modal tidak akan jauh dari berbagai pengaruh peristiwa termasuk covid-19. Peristiwa ini akan menjadi penting bagi investor sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Dalam pasar modal dampak sebuah peristiwa tergantung dari respon pasar dalam menangkap informasi yang trecermin dari perubahan harga saham. Sehingga, reaksi pasar dapat dilihat dari perubahan indeks harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat reaksi pasar modal yang tercermin dari perubahan indeks harga saham sebelum dan setelah pengumuman peristiwa covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan sebuah peristiwa (event study). Metode pengumpulan data dokumentasi diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan bursa Efek masing-masing negara yang tergabung dalam organisasi APEC. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan uji deskriptif, uji normalitas dan uji beda dua rata-rata. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat 11 negara yang mendapatkan hasil terdapat reaksi pasar negative terhadap pengumuman peristiwa covid-19 negara tersebut yaitu Indonesia, Kanada, Chili, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Meksiko, Singapura, dan Vietnam. Adapun 5 negara lain menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan indeks harga saham sebelum dan setelah terjadinya pengumuman peristiwa covid-19 negara tersebut antara lain yaitu Australia, Korea Selatan, Jepang, Thailand dan Amerika serikat .
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
