Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Lemah pada Pasar Modal Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Surabaya
Author
SUTANTO, JOHAN
Subject
HD28 Management. Industrial Management
Datestamp
2014-04-06 21:49:52
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar modal bentuk lemah di pasar modal Indonesia. Penelitian ini terfokus pada efisiensi pasar bentuk lemah di pasar modal Indonesia pada tiga periode penelitian, yaitu enam bulan (Februari 2011 - Juli 2011), satu tahun (Agustus 2010 - Juli 2011) dan dua tahun (Agustus 2009 - Juli 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua metode pengujian yaitu, Uji Otokorelasi dan Uji Runtun. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam LQ45 serta termasuk dalam the 50 biggest market capitalization dalam IDX Monthly Statistic selama periode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan Uji Otokorelasi dan Uji Runtun, pasar modal Indonesia pada tiga periode penelitian belum efisien dalam bentuk lemah untuk data harian. Hal ini menunjukkan bahwa saham tidak bergerak secara acak sehingga investor dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan data historis. Akan tetapi hasil berlawanan untuk data mingguan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar modal bentuk lemah di pasar modal Indonesia. Penelitian ini terfokus pada efisiensi pasar bentuk lemah di pasar modal Indonesia pada tiga periode penelitian, yaitu enam bulan (Februari 2011 - Juli 2011), satu tahun (Agustus 2010 - Juli 2011) dan dua tahun (Agustus 2009 - Juli 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua metode pengujian yaitu, Uji Otokorelasi dan Uji Runtun. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam LQ45 serta termasuk dalam the 50 biggest market capitalization dalam IDX Monthly Statistic selama periode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan Uji Otokorelasi dan Uji Runtun, pasar modal Indonesia pada tiga periode penelitian belum efisien dalam bentuk lemah untuk data harian. Hal ini menunjukkan bahwa saham tidak bergerak secara acak sehingga investor dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan data historis. Akan tetapi hasil berlawanan untuk data mingguan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
