Analisis Perbandingan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah January Effect
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas PGRI Kanjuruhan
Author
Zulaekah, Eka Amelia
Subject
658 Manajemen umum
Datestamp
2023-02-23 06:19:07
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return serta trading volume activity sebelum dan sesudah January effect, sehingga para investor dapat memanfaatkan fenomena January effect untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini menggunakan even study theory, yang mana dilakukan pengamatan terhadap abnormal return dengan trading volume activity selama lima hari sebelum peristiwa dan lima hari sesudah peristiwa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua perusahaan yang terdaftar pada kelompok saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019 yaitu sebanyak 30 perusahaan, yang kemudian digunakan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling maka sampel yang diambil sebanyak 17 perusahaan. Data penelitian diperoleh dari data historis pada masing-masing perusahaan yang diperoleh di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return antara sebelum dan sesudah January effect dengan konotasi negatif, dimana fenomena January effect tetap terjadi pada abnormal return perusahaan yang terdaftar dalam kelompok saham IDX30. (2) Terdapat perbedaan yang signifikan trading volume activity antara sebelum dan sesudah January effect dengan konotasi positif dimana fenomena January effect terjadi pada trading volume activity perusahaan yang terdaftar dalam kelompok saham IDX30.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return serta trading volume activity sebelum dan sesudah January effect, sehingga para investor dapat memanfaatkan fenomena January effect untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini menggunakan even study theory, yang mana dilakukan pengamatan terhadap abnormal return dengan trading volume activity selama lima hari sebelum peristiwa dan lima hari sesudah peristiwa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua perusahaan yang terdaftar pada kelompok saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019 yaitu sebanyak 30 perusahaan, yang kemudian digunakan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling maka sampel yang diambil sebanyak 17 perusahaan. Data penelitian diperoleh dari data historis pada masing-masing perusahaan yang diperoleh di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return antara sebelum dan sesudah January effect dengan konotasi negatif, dimana fenomena January effect tetap terjadi pada abnormal return perusahaan yang terdaftar dalam kelompok saham IDX30. (2) Terdapat perbedaan yang signifikan trading volume activity antara sebelum dan sesudah January effect dengan konotasi positif dimana fenomena January effect terjadi pada trading volume activity perusahaan yang terdaftar dalam kelompok saham IDX30.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
