PERUBAHAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PENURUNAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE 2016
(Studi Pada Perusahaan Sektor Food and Beverages)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Jember
Author
SAPUTRI, ADITYA
Subject
330 Economics
Datestamp
2021-06-08 07:10:21
Abstract :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return saham dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel sebanyak 10 perusahaan dipilih dengan metode sensus. Penelitian ini menggunakan periode kejadian 5 hari sebelum dan 5 hari setelah penurunan harga bahan bakar minyak dengan teknik analisis statistik deskriptif, uji normalitas (uji Shapiro Wilk), dan pengujian hipotesis (Mann-Whitney Test). Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016 masing-masing memiliki nilai mean, standart deviaton dan variance yang berbeda. Abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 1 April 2016 masing-masing memiliki nilai mean, standart deviaton dan variance relative sama. Trading volume activity saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016 dan per 1 April 2016 masing-masing memiliki nilai mean, standart deviaton dan variance yang berbeda. Namun, hasil pengujian hipotesis dengan Mann-Whitney Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016. Sedangkan untuk abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 1 April 2016 dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016 dan per 1 April 2016 tidak ada perbedaan Kata kunci: abnormal return saham, trading volume activity, dan penurunan harga bahan bakar minyak.
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return saham dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel sebanyak 10 perusahaan dipilih dengan metode sensus. Penelitian ini menggunakan periode kejadian 5 hari sebelum dan 5 hari setelah penurunan harga bahan bakar minyak dengan teknik analisis statistik deskriptif, uji normalitas (uji Shapiro Wilk), dan pengujian hipotesis (Mann-Whitney Test). Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016 masing-masing memiliki nilai mean, standart deviaton dan variance yang berbeda. Abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 1 April 2016 masing-masing memiliki nilai mean, standart deviaton dan variance relative sama. Trading volume activity saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016 dan per 1 April 2016 masing-masing memiliki nilai mean, standart deviaton dan variance yang berbeda. Namun, hasil pengujian hipotesis dengan Mann-Whitney Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016. Sedangkan untuk abnormal return saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 1 April 2016 dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah penurunan harga bahan bakar minyak per 5 Januari 2016 dan per 1 April 2016 tidak ada perbedaan Kata kunci: abnormal return saham, trading volume activity, dan penurunan harga bahan bakar minyak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
