HIGH ORDER PADA AUTOMATIC CLUSTERING FUZZY TIME SERIES UNTUK PERAMALAN JAKARTA STOCK EXCHANGE (JKSE)
Total View This Week0

Institusion

Universitas Sriwijaya

Author

RAMADHAN, BAYU CATUR
Rini, Dian Palupi
Buchari, Muhammad Ali

Subject

CB158-161 Forecasts of future progress 

Datestamp

2023-04-26 04:04:22 

Abstract :
Saham adalah salah satu jenis investasi populer di era ini yang menawarkan keuntungan tinggi dengan resiko yang tinggi juga. Salah satu cara untuk meminimalkan kerugian saat investasi adalah melihat perkembangan indeks harga saham. Salah satu indeks harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Jakarta Stock Exchange (JKSE). JKSE atau sering disebut indeks harga saham gabungan (IHSG) digunakan investor untuk mengambil keputusan dan juga sebagai indikator utama ekonomi, artinya nilai JKSE dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu dibutuhkan peramalan terhadap nilai JKSE. Salah satu metode peramalan adalah Fuzzy Time Series (FTS). Namun FTS memiliki 2 kekurangan yaitu interval yang statis dan relasi waktu yang singkat. Salah satu metode untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah interval dinamis dan high order FTS. Penelitian ini menggunakan automatic clustering untuk membuat interval dinamis, FTS Chen sebagai metode peramalan, dan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebagai alat ukur error peramalan. Hasil penelitian didapatkan nilai error FTS 12.28%, FTS dan Automatic Clustering (ACFLR) 6.22%, dan High Order ACFLR 0.067%. 

File :
RAMA_55201_09021281621054.pdf
RAMA_55201_09021281621054_TURNITIN.pdf
RAMA_55201_09021281621054_0023027804_0030038808_01_front_ref.pdf
RAMA_55201_09021281621054_0023027804_0030038808_02.pdf
RAMA_55201_09021281621054_0023027804_0030038808_03.pdf
RAMA_55201_09021281621054_0023027804_0030038808_04.pdf
RAMA_55201_09021281621054_0023027804_0030038808_05.pdf
RAMA_55201_09021281621054_0023027804_0030038808_06_ref.pdf
RAMA_55201_09021281621054_0023027804_0030038808_07_lamp.pdf