ANALISIS PERILAKU HERDING INVESTOR PADA SAHAM LQ-45 DI PASAR MODAL INDONESIA PADA TAHUN 2016-2020
Total View This Week0

Institusion

Universitas Andalas

Author

Arisha, Shagitha

Subject

HB Economic Theory 

Datestamp

2022-02-04 07:29:12 

Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku herding investor pada saham LQ-45 pasar modal Indonesia pada tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) yang merupakan metode penelitian Chang, Cheng, dan Kharona (2000). Variabel dependen dalam penelitian ini Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD). Variabel Independen dalam penelitian ini return pasar absolute dan return pasar kuadrat. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data harian harga penutupan saham perusahaan dan harga penutupan indeks saham LQ-45 selama tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengolah data dan menguji hipotesis. Hasil dari penelitian ini tidak ditemukannya perilaku herding pada saat kondisi pasar turun dan kondisi pasar naik di pasar modal Indonesia. 

File :
Cover dan Abstrak (1).pdf
BAB I PENDAHULUAN.pdf
BAB V PENUTUP.pdf
DAFTAR PUSTAKA (1).pdf
Tugas Akhir (1).pdf