Penentuan Nilai Eksak dari Harga Opsi Tipe Eropa
dengan Menggunakan Model Black-Scholes
Total View This Week62
Total View This Week62
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
510 Matematika
Datestamp
2017-11-09 01:59:48
Abstract :
Setelah diperoleh volatilitas harga saham, kemudian dihitung nilai eksak dari harga call option dan put option dengan menggunakan model Black-Scholes dan diperoleh harga fair untuk call option yaitu sebesar $3.4940, pada keadaan ini penjual dan pembeli call option mencapai titik impas. Untuk put option yaitu sebesar $0.0329, pada keadaan ini dinamakan Out of the Money dimana put option bernilai nol dan tidak akan dieksekusi. Selanjutnya simulasi model Black-Scholes dalam penentuan nilai eksak dari harga call option dan put option. Hasil simulasi menyimpulkan bahwa semakin lama waktu yang tersisa hingga jatuh tempo maka semakin tinggi harga opsi.
Setelah diperoleh volatilitas harga saham, kemudian dihitung nilai eksak dari harga call option dan put option dengan menggunakan model Black-Scholes dan diperoleh harga fair untuk call option yaitu sebesar $3.4940, pada keadaan ini penjual dan pembeli call option mencapai titik impas. Untuk put option yaitu sebesar $0.0329, pada keadaan ini dinamakan Out of the Money dimana put option bernilai nol dan tidak akan dieksekusi. Selanjutnya simulasi model Black-Scholes dalam penentuan nilai eksak dari harga call option dan put option. Hasil simulasi menyimpulkan bahwa semakin lama waktu yang tersisa hingga jatuh tempo maka semakin tinggi harga opsi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
