Penentuan Model Black-Scholes Harga Opsi Call Tipe Eropa dengan Persamaan Diferensial Parsial
Total View This Week0

Institusion

Universitas Jenderal Soedirman

Author

SALISYA, Salisya

Subject

M130 Mathematical analysis 

Datestamp

2021-12-27 06:56:44 

Abstract :
Penurunan model Black-Scholes dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti model binomial maupun persamaan diferensial parsial. Penelitian ini membahas penurunan rumus opsi call tipe Eropa dengan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes dan simulasi pada harga saham SCHW. Metode yang digunakan dalam penurunannya adalah dengan mentransformasikan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes ke persamaan difusi. Selanjutnya, solusi analitik persamaan difusi diselesaikan menggunakan transformasi Fourier. Pada hasil simulasi didapat harga opsi call 8,844, 6, 785, 5,861, 5,222, 4,628, 4,360, dan -2,771. 

File :
COVER-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
LEGALITAS-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
ABSTRAK-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
BAB I-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
BAB II-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
BAB III-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
BAB IV-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
BAB V-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
DAFTAR PUSTAKA-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf
LAMPIRAN-Salisya-K1B017030-Skripsi-2021..pdf